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量化交易與分析入門

     在現今的社會中，用數據來佐證資料已成為一個趨勢，在投資理財上也不例外，而「量化交易 」正是這個時代下的產物。

讀完本文你會知道以下四點：

1. 什麼是量化交易？起源為何？

2. 量化交易與一般交易方式的差異以及優缺點比較

3. 該如何入門學習量化交易的方法

4. 量化交易取代一般交易的可能性

1. 什麼是量化交易？起源為何？

• 量化交易簡單來說就是將自己的金融操作方式，用很明確的方式去定義和描述，透過程式去回測驗證，評估後確認方法具有交易優勢後，讓程式依照所設定的規則去執行交易。
• 量化交易開始於1980年代初，大型投資機構利用程式設計的方式將交易規則明確的以程式語言定義，將交易流程系統化，至今有大多數的對沖基金（hedge fund）用到量化交易。在華爾街，傳統的主觀操盤手，將面臨淘汰的壓力，已經很少對沖基金利用基本面來選股了。

2. 量化交易與一般交易方式的差異以及優缺點比較

3. 該如何入門學習量化交易的方法

• 可從元大Multicharts內建的指標跟訊號作為範例學習。
• 參加元大期貨舉辦免費課程或觀看線上教學影片，元大智能網提供線上的免費教學影片及每個月的線上直播教學【量化贏家基礎系列課程】可供投資朋友們學習。
• 專業課程：如果想要更進階的課程，可以參考元大智能網的進階課程，由期顧名師由淺到深，實際帶領投資朋友實戰量化交易。
• 如果不想寫程式但又想使用量化交易的朋友，則可於元大智能網訂購策略，元大期顧量身訂作的交易策略，簡單直覺的操作介面，讓投資人輕鬆參與量化交易。

4. 量化交易取代一般交易的可能性

量化交易是依據過去歷史資料作回測分析，找出具有交易優勢的方法，並機械化操作，在策略設計上需仰賴程式編寫者本身對金融操作的認知及技術，隨著科技的進步，我們可以利用電腦幫助人們作投資決策，將自己的金融操作方式，用很明確的方式去定義和描述，透過程式作去回測驗證，評估後確認方法具有交易優勢後，讓程式依照所設定的規則去執行交易。

圖：量化交易訊號畫面

圖：Multicharts績效曲線回測驗證

結語：

量化交易不是聖盃，但是它可以避免人性的弱點，讓你在上班、睡覺時仍能正常監控市場，如果有正確的運用方式，可以利用電腦幫我們全天執行交易系統，打造屬於你的自動理財術！

元大智能策略平台

Multicharts入門教學

Multicharts程式交易輕鬆入門

在投資的世界中，經常可以聽到「程式交易」這名詞，顧名思義，就是利用程式來協助投資交易，在期貨利用更是相當普遍，但學習程式交易難嗎？我們可以如何利用「Multicharts」為自己撰寫一套屬於自己的策略呢？

讀完本文你會知道以下三點：

1. 什麼是Multicharts？為什麼要用Multicharts？
2. 元大Multicharts使用簡易教學
3. Multicharts程式交易進階使用與案例說明

1. 什麼是Multicharts？為什麼要用Multicharts？

Multicharts為台灣最普及的程式交易開發軟體，使用人數眾多，主要原因為Multicharts使用上相當便利，具有全中文化的介面，以及資料庫、回測等功能，不僅侷限於純程式交易者的使用。

主觀交易者可利用Multicharts構成自己的看盤版面，也可利用自定義的指標來協助觀察盤勢，亦透過回測功能來驗證自身策略的效率性，可少走非常多冤枉路。而一般的程式交易者，如果想透過券商提供的API進行開發，首先要處理資料庫的問題，再來是回測系統的編寫，最後是交易下單的串接，使用Multicharts進行程式交易則可免除這些困擾，交易者只要將專注力放在策略的開發之上。

2. 元大Multicharts使用簡易教學

簡單介紹Multicharts的幾個功能，Multicharts可透過不同的工作底稿，區隔不同功能、市場，能在下方列做快速的切換。

(如附圖1)

而在不同的工作底稿內，可建立相對應的圖表，圖表內可放入自設的商品，亦可疊加同一時區的商品，如YM跟NQ。

(如附圖2)

在圖表內匯入指標，Multicharts有內建許多常見的指標，其參數都可以進行調整，使用者亦可匯入自己的指標。

(如附圖3)

在圖表內匯入訊號，Multicharts亦有內建許多常見訊號，使用者也可自行匯入，將訊號加入圖表後可在圖表上看到其買賣訊號。使用者可以用於觀察或自動下單。

(如附圖4)

策略績效報告，匯入訊號後即可進行績效的回測，可透過策略績效報告去判斷策略的可行性，少走許多冤枉路。

(如附圖5)

4. Multicharts程式交易進階使用與案例說明

Multicharts的指標、訊號編寫系統為PowerLanguage，其語法相較於其他語言簡單許多，常用的指令也不會太多，能夠很輕易的上手。透過PowerLanguage交易者就可以產出自己的指標跟訊號，使整個Multicharts的使用效率達到最高，協助使用者在期貨交易市場上能更得心應手。

而訊號的編寫在PowerLanguage實則上只有三個部份，第一部份為參數宣告，將會使用到的參數先做定義，讓程式能夠理解，第二部份為進出場條件的設立，此處可參考許多素材(技術指標、價差、籌碼)，而最後一部份則是停損停利機制，可透過停損停利機制使策略績效更加平滑。

(附圖6為簡易台指期當沖範例)

透過簡單的進出場條件，初學者可以組建出初步的策略，透過一次次的練習，讓自己的程式編寫能力更加完善哦! 如果對於進階的程式撰寫有興趣的話，也可透過元大智能網報名付費課程，小班制的策略編寫教學可以讓你的進步更加快速！

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